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Introducción a Python
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Entender el funcionamiento de Python
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·¿Por qué Python?
·Instalación Python / Python Workspaces / Packages & Library
·Operadores lógicos y Asignaciones
·Vectores y Matrices / Data Frame & Listas
·Funciones / Importación Bases de datos
·Regresión lineal: Modelo IPSA, Cobre y Tipo de cambio |
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Riesgo y Retornos Financieros
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Comprender y analizar las características de las series financieras
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·Interfaz gráfica
·Descarga de datos desde Yahoo Finance / Banco Central de Chile
·Fundamentos de retorno
·Métricas de desempeño ajustadas por riesgo
·Métricas de Riesgo a la Baja y Distribución no Gaussiana
·Estimación de Value at Risk (VaR Histórico, CVaR) y Backtesting
·Modelos GARCH / EWMA
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Optimización de Portafolio
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Entender y aplicar diferentes enfoques en la construcción de portafolio
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·Estimación de la media y varianza de un portafolio
·Frontera eficiente y Portafolio Tangente
·Portafolio de mínima varianza
·Risk Parity Portfolios
·Pair Trading (Equity / FX)
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Modelos de Factores
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Comprender, aplicar y analizar modelos de asignación de precios de activos financieros.
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·Modelo CAPM / Modelo Fama French 3 factores
·Modelo APT & Fama-Macbeth
·Riesgo Sistemático e Idiosincrático
·Colinealidad & Análisis de Componentes Principales
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Hedging y Derivados
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Comprender y aplicar diferentes técnicas de cobertura de inversiones
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·Contrato futuro: Beta Hedge
·Simulación de Montecarlo en precios de acciones
·Valoración de opciones bajo Black-Scholes Model, Griegas y PnL en portfolio de opciones
- Gráfico de Estrategia de Opciones
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Renta Fija
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Comprender y analizar las métricas básicas de riesgo y retorno de instrumentos de renta fija.
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·Descarga de datos desde Quandl & FED
·Yield to maturity y Precio
·Duración y Convexidad.
·Valorización RFL (DAP, EC, PDBC, bono Gob, Bono Corp.) / RFI (papel comercial, Treasury, Corporativo, Bono AT1)
·Análisis de Componentes Principales aplicado a Swaps
·Nelson y Siegel
·Simulación de Montecarlo en Tasas de Interés
- Regla de Taylor
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Varios
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Aprender a vincular Python con Excel e inicio de construcción de dashboard
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·Introducción a xlwings: Simulación de Montecarlo a Flujo de Caja
·Introducción a Panel para dashboard
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Intro Mesa de Dinero
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Comprender la importancia de una mesa de dinero y su dinámica de funcionamiento |
·Descripción de varias mesas de dinero (Balance, Distribución & Estructuración, Market Making, Trading, XVA) en las siguientes instituciones: Corredora de Bolsa, Banco Comercial, Empresa sector real. En adición, se describen las mesas de dinero de Banco Central de Chile y AFP.
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